МоделРиск

МоделРиск: симулятор Монте-Карло, который делает количественный анализ рисков интуитивным

МоделРиск – это программа для моделирования рисков, позволяющая проводить анализ Монте-Карло и добавлять неопределенность в модели электронных таблиц. МоделРиск является инновационным лидером на рынке с 2009 года, впервые представив своим пользователям множество технических и методологических особенностей, облегчающих построение, аудит и тестирование рисковых моделей.  Модели, построенные с помощью МоделРиск, позволяют более точно отражать проблемы, с которыми бизнес сталкивается в реальном мире.

Пользователь МоделРиск заменяет неопределенные параметры в своей модели функциями вероятностного распределения, описывающими неопределенность этих параметров. Далее МоделРиск использует симуляцию Монте-Карло, чтобы автоматически сгенерировать тысячи возможных сценариев.

По завершении симуляции Монте-Карло, которая обычно занимает несколько секунд, результаты показываются в разнообразных графических и статистических форматах и могут ответить на следующие вопросы:

• Какова вероятность того, что мы не выйдем за рамки бюджета?

• Какие инвестиции окупятся лучше всего при конкретном уровне риска?

• Сколько капитала нам необходимо для проекта, чтобы иметь 95% уверенность в его состоятельности?

• Какое сочетание составляющих даст мне наибольший шанс достижения определенного времени выполнения операции прежде, чем случится неудача?

• Сколько нам нужно держать в резерве, чтобы быть уверенными на 90% в покрытии рисков в нашем предприятии?

• Какова вероятность, что мы выполним наш прогноз продаж?

Особенности МоделРиск

• Очень быстрая симуляция Монте-Карло
• Неограниченное количество симуляций
• Множественные автоматизированные симуляции
• Возможность подобрать доступные распределения, временные ряды и корреляцию к данным
• Различные варианты представления результатов в интерактивных, настраиваемых графиках, включая гистограммы, Паррето, кумулятивные восходящие и нисходящие графики, тренды, диаграммы корреляции, торнадо, диаграмма паука, а также исчерпывающие статистические отчеты
• Экспорт результатов в формат pdf и другие популярные форматы
• Возможность делиться результатами в виде электронных интерактивных отчетов, не делясь самой моделью
• Универсальный вспомогательный файл с множеством моделей-примеров
• Легко применяется к графическим интерфейсам, ошибочным сообщениям. Доступ к функциям одним нажатием. Совместим с инструментами аудита электронных таблиц
• Не требует установки Microsoft Excel, т.к. содержит собственную полноценную электронную таблицу
• Конвертеры для моделей @RISK или Crystal Ball
• Наиболее универсальное решение для анализа рисков в мире с более, чем 1200 функций
• 136 различных вероятностных распределений
• 34 модели временных рядов
• 14 корреляционных моделей
• Большое количество специализированных инструментов моделирования
• Межоперационная совместимость с другой продукцией Стратегии риска

Какие проблемы могут решить МоделРиск и симуляция Монте-Карло?

Так же как электронные таблицы используются для множества различных видов анализа, МоделРиск используется для определения неопределенности в данных, используемых в моделях электронных таблиц. Пользователи выполняли анализ рисков с помощью МоделРиск в обширном диапазоне областей, чтобы дать ответы на огромное количество вопросов. Поэтому дать однозначное определение тому, для чего он может использоваться — довольно сложная задача. Вот наиболее распространенные области применения МоделРиск:

• Анализ финансовых рисков – определение суммы для отправки в пенсионный фонд с целью достижения высокого уровня гарантий определенного дохода
• Анализ инвестиционных рисков – определение оптимального портфеля инвестиций при имеющемся уровне приемлемого риска (МоделРиск включает в себя самый мощный стохастический оптимизатор, который помогает достичь этого).
• Анализ инженерных рисков – оценка надежности системы (МоделРиск включает в себя множество особых распределений сроков службы).
• Анализ торговых рисков – определение профилей риск-доходность посредством набора финансовых инструментов (МоделРиск включает в себя широкий диапазон распределений дохода, модели временных рядов и корреляционные структуры для этого).
• Анализ рисков оценки стоимости – определение неопределенности стоимости проекта возможно с помощью графика временного разреза.
• Анализ денежных потоков с учетом скидок – определение ожидаемой прибыли от инвестиций либо вероятность достижения определенного уровня прибыли до вычета налогов, процентов, износа и амортизации, а также внутренней нормы прибыли.
• Анализ эпидемиологических рисков – оценка риска возникновения или распространения заболевания либо достаточность ресурсов, чтобы справиться с эпидемией.
• Анализ рисков стихийных бедствий – определение количества карет скорой помощи и воздушных судов, имеющихся в распоряжении для эвакуации больниц, столкнувшихся со стихийным бедствием.

Ключевые особенности

Распределения вероятностей
МоделРиск включает в себя практически каждое вероятностное распределение, используемое в любой области.
Возможно, Вам понадобятся лишь некоторые из них, в зависимости от конкретной сферы применения. Но Вы обязательно найдете те, которые обычно используются в Вашей сфере деятельности.

Лицензирование
МоделРиск предлагается в различных вариантах лицензирования и может быть установлен в системе с ограниченным количеством одновременных пользователей, предлагая экономически выгодное решение.
МоделРиск может быть установлен и на отдельном компьютере.
Лицензии МоделРиск имеют различные сроки действия.
Если Вы хотите познакомиться с программой, можете воспользоваться бесплатной двухнедельной пробной лицензией.

Продвинутые инструменты
МоделРиск предлагает широкий ассортимент инструментов, который упрощает построение модели анализа рисков.
Данные утилиты управления рисками могут сжать модель до размеров нескольких ячеек, тогда как более простой продукт потребует, возможно, тысячи ячеек для произведения тех же расчетов.
Одним из дополнительных преимуществ является ускорение работы модели в тысячи раз! К примеру, это группирующие инструменты (определение суммы случайного количества случайных переменных)и инструменты предельных значений (что может быть наибольшим наблюдаемым значением).

Проверка моделей
Выберите вкладку с функцией МоделРиск, нажмите иконку “Просмотр функций” и МоделРиск мгновенно продемонстрирует Вам возможности этой функции. Нажмите на иконку помощи, далее откроется информация, подробно объясняющая эту функцию и направляющая к одной из более чем тысячи тем. Введите недействительное значение в функцию МоделРиск и она выдаст объяснение ошибки. Вы также можете использовать инструменты аудита электронных таблиц с функциями МоделРиск.

Ключевая особенность: Система отчетности управления рисками

МоделРиск предлагает уникальный метод отображения и разделения результатов моделей электронных таблиц анализа рисков. Как только заканчивается симуляция модели, открывается отдельное приложение, которое показывает различные случайные входные и выходные данные модели и различные проведенные симуляции (обычно проводится множество симуляций для сравнения различных возможных результатов).